트레일링 스탑(Trailling Stop) 활용법
진입 후 청산 방법 중 트레일링 스탑(Trailling Stop)이라는 것이 있습니다.
보통 트레일링 스탑은 수익을 극대화하기 위해 추세매매에서 사용하며 유사한 기법으로는 샹들리에 출구전략이 있죠.
금번에는 트레일링 스탑 활용에 대한 글을 작성하고자 합니다.
1. 트레일링 스탑의 사용 방법
트레일링 스탑은 앞서 언급했듯 추세매매에서 수익을 극대화하기 위해 사용합니다.
수동으로도 사용할 수 있지만, 이미 많은 증권사와 거래소에는 이 기능 혹은 유사 기능이 있어요.
증권사에서는 자동감시 주문이 이와 유사하고, 코인 거래소에서는 별도로 트레일링 스탑이라는 기능이 있습니다.
위 그림의 좌측) 과 같이, 검은색 선처럼 조정 후 상승할 때 초록색 동그라미에서 롱포지션 진입을 했다고 생각해봅시다.
진입 근거 자체가 여러가지가 있겠지만, 진입시 주황색 선과 같이 N파동 1:1 피보나치 확장자리까지 상승할 수 있음을 염두하고 진입했기 때문에 Limit 주문을 주황색 선이 끝나는 1:1 지점에 걸어둘수도 있습니다.
이럴 경우, 1:1 피보나치 확장 자리까지 상승하지 않고 하락하는 일도 발생합니다. 가격이 위 그림 좌측) 의 Activation Price라고 적어둔 직전 고점을 상회했었지만, Limit 주문(익절)을 걸어둔 곳에 도달하지 않았기 때문에 수익을 내지 못하고 다시 약수익으로 돌아오거나 스탑로스 주문이 체결되었을 수 있습니다.
이럴 때를 대비해서, 직전 고점을 지나칠 때 트레일링 스탑 주문을 설정해두어 트레일링 스탑 주문이 활성화된 후 몇% 하락시 청산되게 할 수 있습니다. 예시로 콜백 레이트 1.5%를 설정해뒀을 경우, 직전 고점 도달 혹은 더 상승한 후 1.5% 하락하는 시점에 걸어둔 만큼의 포지션이 청산되게 할 수 있죠.
주황색 선이 끝나는 피보나치 1:1 자리(N파동)에 Limit 주문을 100% 걸어둬도 되고, 50%나 30%를 걸어둔 후 나머지 포지션을 트레일링 스탑으로 가져갈수도 있습니다. 만약 익절 주문에 50%의 물량을 설정해놓았을 경우, 위 그림 우측) 과 같이 수익을 극대화할 수 있죠. 파란색 네모에서 50%는 익절 주문이 나가고, 50%는 계속 상승하며 수익을 극대화하다가 고점 대비 1.5% 하락할 때 파란색 동그라미에서 청산되었을 것입니다.
위 그림의 좌측) 은 이전 예시1과 같은 설정이라고 봅시다.
예시 2의 경우, 가격이 N파동이 끝나는 피보나치 1:1 자리에 도달하지 않고 하락할 경우입니다.
이럴 경우, 익절 주문이 체결되지 못했지만 트레일링 스탑이 발동해서 1.5% 하락시 파란색 동그라미에서 50% 물량이 청산된 후,
남은 50%의 물량이 스탑로스 설정한 가격인 주황색 동그라미에서 청산되었을 거에요. 이렇게 되면 이 매매는 100% 손절처리될 수 있던 것이 손실 없는 거래 혹은 일부 수익의 거래가 될 수도 있는 것입니다.
Limit 주문 가격에 가격이 도달하지 않았을 경우에도, 트레일링 스탑 주문이 활성화되었을 경우 일부 포지션 혹은 전부의 포지션을 청산할 수 있습니다. Limit(익절 주문), Stop Loss(손절 주문), Trailling Stop(트레일링 스탑 주문) 세 가지를 모두 걸 수 있는 게 코인 거래소의 장점입니다.
위의 예시 1, 2의 경우에서 Limit 주문을 50% 물량만 청산되게 설정해둔 후, 트레일링 스탑을 100% 청산되게 하였을 경우
예시 1에서는 Limit에서 50% 익절, 트레일링 스탑에서 남은 50% 물량이 청산될 것이며
예시 2에서는 Limit 주문이 체결되지 않고, 트레일링 스탑에서 100% 물량이 청산되며 약익절로 거래가 끝날수도 있습니다.
이 Limit주문과 트레일링 스탑주문을 한 개가 아니라 복수로 설정하게 된다면 보다 전략적으로 수익을 가져갈수도 있겠죠.
대략적으로 트레일링 스탑이 어떤 것인지 설명했습니다. 이제 해외 코인 거래소(바이낸스, 바이빗, 비트겟 등)를 기준으로 설명하겠습니다.
1-1) 트레일링 스탑 설정
위 사진은 바이낸스(PC) 트레일링 스탑 설정 창입니다.
파란색 박스의 Activation Price는 트레일링 스탑 활성화 가격입니다. 트리거(발동)되는 가격이라고 보면 되며, 이 가격에 도달해야만 트레일링 스탑 주문이 활성화됩니다. 먄약 현재 비트코인을 100000달러에 롱포지션을 진입하였고, 102000달러에 트레일링 스탑을 설정한다면, 101999달러까지는 이 트레일링 스탑이 활성화되지 않아요. 그래서 101999달러까지 도달 후 하락하게 된다면 트레일링 스탑의 콜백레이트대로 청산이 되지 않습니다. 그래서 이 Activation Price는 도달 가능한 목표 가격에 설정하는 것이 중요합니다.
분홍색 박스의 Callback Rate는 트레일링 스탑 설정하게 되면 활성화(Activation) 후 얼마만큼 가격이 회귀했을 때 청산하는지를 설정하는 것입니다. %로 되어 있는 것은, 몇 % 가격이 되돌아왔을 때 청산하느냐를 설정하는 것이죠. 바이낸스 기준으로는 0.1%가 설정 가능한 최소 단위입니다. 이 콜백레이트는 본인이 매매에 참고하는 타임프레임의 최근 변동폭을 기준으로 설정하는 것이 좋습니다. 변동성이 클 경우 콜백레이트를 보다 넓게 잡아야하고, 변동성이 작을 경우 콜백레이트는 보다 좁게 잡아야겠죠.
타임프레임이 낮은 경우와 높을 경우 또한 달리 잡아야하고요.
롱포지션을 가지고 있는 중 트레일링 스탑을 설정할 때 Callback Rate는
0.1%면 비트코인 가격이 Activation Price에 가격 도달 후 0.1% 하락시 청산
1%면 비트코인 가격이 Activation Price에 가격 도달 후 1% 하락시 청산
3%면 비트코인 가격이 Activation Price에 가격 도달 후 3% 하락시 청산이 됩니다.
숏포지션은 이와 반대로 콜백 레이트만큼 상승시 청산되겠죠.
노란색 박스의 Size는 내가 청산하고싶은 포지션의 물량를 뜻합니다.
내 포지션의 100%를 청산할 수도, 일부만 청산할수도 있어요. 포지션 물량은 '퍼센트 바'로 설정할 수도, BTC(코인 갯수)나 USDT(테더)로도 설정 가능합니다.
1-2) 트레일링 스탑의 실제 사용 환경
위 차트는 25년 5월 13일 기준 비트코인 4시간 봉 차트입니다.
빨간색 동그라미에서 숏포지션을 진입했을 경우, 스탑로스는 본전 혹은 고점으로 설정하는 게 일반적이죠.
익절 주문의 경우 중요 수평매물대와 피보나치 0.382 되돌림이 겹쳐 있는 노란색 박스 부근으로 설정할 수 있습니다.
이 부근에 일부 혹은 전부를 청산부문 걸어놓을 수 있지만, 실제 가격은 그대로 하락할수도 조금 하락 후 반등할수도 있죠.
이럴 경우, 위의 분홍색 영역에 트레일링 스탑을 설정하는 방법이 있습니다.
분홍색 흐름대로 주황색 수평매물대에서 한 번 반등한 후 하락하거나, 주황색 수평매물대에서 반등 후 고점을 높힐 가능성 또한 있기 때문에, 일부 혹은 전부를 이 주황색 수평매물대 부근(0.236 피보나치 되돌림 부근)에 트레일링 스탑 주문을 걸어놓는 것이죠.
하얀색 화살표와 같이 그대로 하락해서 노란색 수평매물대와 피보나치 0.382 되돌림에서 익절청산이 되면 가장 좋으나,
분홍색 화살표와 같이 적당히 하락 후 반등하는 상황에 대해 대비하려는 것입니다. 만약 노란색 수평매물대에 100% 익절청산 주문(Limit)을 걸어놓고, 주황색 수평매물대에 30%나 50% 트레일링 스탑 주문을 걸어놓게 된다면
가격이 그대로 하락할 경우 트레일링 스탑이 발동된 채로 노란색 수평매물대까지 하락하다가 Limit주문으로 전량 청산이 되고,
가격이 주황색 수평매물대 부근의 트레일링 스탑의 Activation Price를 건든 후 반등할 경우 미리 설정해놓은 양만큼 청산되서 향후 '대응'을 할 수 있게 됩니다.
저는 보통 이런 방법으로 사용하지만, 이것 외에도 어느정도 수익권에 도달했을 경우 본전 위에 스탑로스를 걸어둔 후, 트레일링 스탑의 Activation Price를 현재 가격 인근에 걸어두고 Callback Rate를 폭 넓게(3~5% 등) 잡아놓고 가져가는 경우도 있습니다만 이런 사용은 권장드리진 않네요.
1-3) 제가 사용하는 트레일링 스탑의 대표적인 구간 TOP2
트레일링 스탑의 활용법은 무궁무진합니다. 보통 낮은 타임프레임보다는 높은 타임프레임의 스윙포지션 자리에서 설정하는 편입니다. TP를 하모닉 패턴이나 피보나치 되돌림, 피보나치 확장, 수평매물대 등으로 잡는데 이 TP까지 가격이 도달하지 않았을 경우의 변수를 차단하기 위함이죠. 또한 아주 좋은 자리에서 진입했는데 익절가격을 설정하기 애매한 경우 스탑로스 주문과 함께 트레일링 스탑을 주요 구간에 일부 포지션 규모만 설정해놓기도 합니다.
트레일링 스탑 주문의 활용법은 많으나, 제가 주로 사용하는 방법 중 가장 빈도수 있게 사용하는 두 구간에 대해 그림 예시로 설명하겠습니다.
TOP. 2 추세 종결 후 반전 초입
N파동(ABC 조정파동)으로 조정하는 자리에서 RSI 일반 상승다이버전스(매도는 반대로)가 나온 후 상승하는 초록색 동그라미 자리, 혹은 이후 저점을 높이는 초록색 네모 자리에서 진입했을 경우 하락추세선이 상향돌파되는 지점 혹은 저점이 높아지는 쌍바닥 직전의 고점(1 or A파)에 Activation Price를 설정합니다. 이 구간을 강하게 상향돌파하지 못할 경우 가격은 아래로 다시 내려갈 가능성이 있기 때문이죠. 상향돌파하게 되면 지지부진하게 움직이기 보다는 장대양봉으로 상승하기 때문에 트레일링 스탑 주문이 활성화되더라도 꽤나 높은 수익권에서 트레일링 스탑이 체결됩니다. 보통 이렇게 트레일링 스탑을 설정하는 것은 4시간 봉 이상에서 설정하는 편이에요. 30분 봉 이하 근거로 진입할 경우에는 트레일링 스탑은 설정하지 않는 편입니다.
이럴 경우, 익절 주문은 N파동(ABC 조정파동)이 종결될만한 초록색 자리나
파란색 Bearish Bat(여러 다른 하모닉 패턴, 엘리어트 파동이론 종결, 4분할 적 반전 근거)과 주황색 수평매물대 자리에 익절주문을 걸어놓습니다. 여기에서도 100%를 걸기보다는, 아래의 Bearish Shark 등 추가 상승을 고려해서 50% 정도를 걸어둡니다.
위와 같이 조정이 일어나기 직전의 고점으로 만들어진 수평매물대와, Bearish Shark등의 특정 패턴이 보이는 자리를 TP2로 잡고 남은 물량을 걸어두기도 합니다.
이렇게 된다면,
최악의 경우 전량 스탑로스 처리
차악의 경우 TP1이나 TP2 도달하지 않고 트레일링 스탑으로 전량 약익절 처리
차선의 경우 TP1에 50% 물량 체결, 남은 물량은 고점 대비 1~2% 콜백레이트(이는 해당 차트의 변동성에 따라 다르게 설정함) 지점에서 트레일링 스탑으로 남은 전량 익절
최선의 경우 TP1에 50% 물량 체결, TP2에 50% 물량 체결이 됩니다.
물론 더 큰 스윙으로 분석하고 진입했을 경우, 일부는 포지션을 보유하면서 가기 때문에 익절 주문이나 트레일링 스탑 주문 포지션을 조절하기도 하지만 이런 방식으로 운용이 가능함을 알고 사용하면 좋을 것 같네요.
TOP. 1 삼각형 파동
위 그림 좌측) 과 같이 4파 삼각형 파동이 만들어졌을 경우, 이 삼각형 파동이 인지되었을 때 4-e파인 초록색 동그라미에서 진입하거나, 4-e파 종결 후 삼각수렴의 상단을 상향돌파하는 초록색 네모에서 진입할 경우 트레일링 스탑을 3파 고점으로 잡는 것입니다.
저의 경우 낮은 타임프레임(1분~30분)의 경우는 익절 주문을 직전 고점인 3파 고점으로 잡기에 이렇게 트레일링 스탑을 걸 필요가 없으나, 4시간 봉 이상의 경우 5파는 3파 고점을 훨씬 더 상회하는 경우가 있기에 3파 고점으로 익절주문을 걸지 않습니다. 익절 주문의 경우 추진파동의 범위만큼을 걸어두거나, 위 그림의 좌측과 같이 3파 고점에 트레일링 스탑만 걸어두는 편이에요. 이렇게 될 경우 위 그림 우측) 과 같이 3파 고점을 상회한 후 하락하더라도 트레일링 스탑으로 수익분을 챙길 수 있고, 계속적 상승인 5파의 연장이 일어날 경우에 더 큰 수익을 취할수도 있습니다. 트레일링 스탑 주문이 활성화되었지만 급등한 이후 포지션이 유지된다면 현재 어떤 모양인지 판단 후 직접 수동으로 청산하거나 익절 목표가를 조정할 수도 있겠죠.
때에 따라 Activation Price를 3파 고점이 아니라 4-b파나 4-d파에 걸기도 해요.
4파의 삼각형 파동 외에도 B파 삼각형 파동에서도 트레일링 스탑을 사용할 수 있습니다.
위 그림과 같이 B파 삼각형파동이 인지되었을 때 C파 상승을 기대하고 초록색 동그라미나 초록색 네모에서 롱포지션 진입할 수 있죠. 이럴 경우 트레일링 스탑은 B-b파동에 거는 편입니다. 4파 삼각형 파동에서 3파 고점에 설정했듯 A파 고점에 설정할수도 있지만, 이 경우에는 B-b파에 설정하는 것이 좋아요.
위 그림과 같이 그대로 급등해서 C파동이 나온 후 하락한다면 트레일링 스탑이건, 익절주문을 걸어둔 곳에서 체결되거나 할 수 있지만,
위 그림과 같이 검은색 A파라고 한 고점을 갱신하지 못한 채 하락할 수 있습니다. 이럴 경우 빨간색 표시와 같이 ABC파동이 다시 나오는 것입니다.
위 그림은 조정파동의 내부, 그러니까 B파에서 나오는 삼각형 파동의 변수 중 두 가지 설명입니다.
위 그림 좌측의 경우 일반적인 B파 삼각형 파동으로, 이후 C파 상승을 할 수 있으므로 A파 고점으로 트레일링 스탑을 설정해도 되지만, 위 그림 우측의 경우처럼 단순한 삼각형 파동이 아니라 더 세분화된 파동이 나올 경우 회색선으로 표시한 고점을 갱신하지 못하고 하락하는 경우가 발생합니다. 이럴 경우 트레일링 스탑을 어디에 걸었느냐에 따라서 트레일링 스탑으로 인해 일부 수익을 낼수도, 트레일링 스탑마저 발동하지 않아 스탑로스 주문만 체결될수도 있는 것이죠.
그래서 ABC의 B파 삼각형 파동으로 진입시에는 B-b파라고 보이는 자리를 Activation Price로 설정하는 게 좋다고 생각합니다.
위의 예시 외에도 다양한 구간에 설정할 수 있지만, 엘리어트 파동 기준으로는 3파나 C파가 시작되어 진행되는 자리가 좋다고 생각되네요. 장대캔들이 나올만한 자리이니까요. 위의 TOP1,2의 자리에서도 트레일링 스탑을 세분화해서 설정할 수 있으며, 이외의 자리에서도 트레일링 스탑을 여러 구간(하모닉 패턴의 TP, 피보나치 되덜림, 수평매물대, 추세선 돌파 등)에 나눠서 설정할 수도 있습니다.
그냥 간단하게만 작성하려던게 작성하다보니 약간은 길어졌습니다. 트레일링 스탑 관련해서만 A4 몇 십 페이지 분량을 설명할 수 있을 것 같네요. 두 가지 예시를 통해 학습하신 후 응용은 본인 몫입니다.
단순하게 익절주문과 손절주문만 걸어두지 마시고, 본인의 매매일지를 복기해보면서 아쉬웠던 청산의 경우 트레일링 스탑을 활용해서 보완해보는 건 어떨까요?
아래는 심화 공부를 위한 전자책 구매링크입니다.
아래는 스토캐스틱, 이평선, 다이버전스 등을 활용한 4분할 차트 매매 방법 전자책 구매링크입니다.
https://smartstore.naver.com/eroomshopping/products/6033244234
초보자를 위한 기술적분석 4분할 매매 : 타이롱
기술적분석 초보자에서 중급자, 고급자까지 공부할 수 있는 내용으로 구성되어있습니다.
smartstore.naver.com
4분할 매매 1~2회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/67
4분할 매매 3~4회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/68
4분할 매매 5~10회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/69
아래는 하모닉 패턴 전자책 링크입니다.
https://smartstore.naver.com/eroomshopping/products/9118465168
하모닉 패턴, 트레이딩 업그레이드 : 타이롱
[타이롱] 타이롱의 스토어입니다.
smartstore.naver.com
하모닉 패턴 1~2회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/70
하모닉 패턴 3~4회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/71
하모닉 패턴 5~10회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/72
아래는 엘리어트 파동이론 전자책 링크입니다.
https://smartstore.naver.com/eroomshopping/products/9118473673
타이롱의 엘리어트 파동이론, 차트 이정표 : 타이롱
[타이롱] 타이롱의 스토어입니다.
smartstore.naver.com
엘리어트 파동이론 1~2회독 후기 : https://cafe.naver.com/tailongtrading/menu/76
▼아래는 기술적분석 공부자료입니다.▼
2023.07.31 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 캔들 : 어떻게 생성되고, 어떻게 적용되는지에 관하여 上편
2019/10/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI를 활용한 다이버전스 매매는 어떻게 할까?
2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic pattern)이란?
2019/10/16 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 The AB=CD 패턴에 대해 알아보자!
2019/11/03 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 박쥐 패턴(Bat Pattern)에 대해 알아보자
2019/11/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴(Harmonic Pattern) 중 크랩 패턴(Crab Pattern)에 대해 알아보자
2022.07.08 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 Terminal Price Bar(T-bar)에 대하여
2022.07.09 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하모닉 패턴 중 Bat Action Magnet Move (BAMM)에 대하여
2020.04.04 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - RSI BAMM (하모닉 패턴)은 어떻게 매매하는 것인가?
2020/03/01 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 헤드앤숄더(헤숄)와 역헤드앤숄더(역헤숄)는 어떻게 매매해야 좋을까?
2020/03/02 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 추세선을 그리는 추세매매는 어떻게 할까?
2020/03/07 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 웻지 패턴(라이징 웻지, 폴링 웻지)는 어떻게 매매해야 할까?
2020/03/10 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 강력한 거래량 지표 OBV(On Banlance Volume)를 알아보자
2020/03/11 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 마법의 지표 스토캐스틱 533 1066 201212로 어떻게 매매할까?
2020/03/15 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 이동평균선의 황금선과 생명선 등 매매방법
2020/03/18 - [트레이딩 이야기/1) 기술적 분석 방법(차트공부)] - 하이킨아시 뜻과 매매방법은 어떻게 될까?
▼ 아래는 투자관련 서적 리뷰입니다▼
2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - '차트의 정석'을 읽고 강력한 매매 지표를 공부해보세요!
2020/03/08 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 95.4%의 통계학적 매매지표 '볼린저 밴드' 책 리뷰
2020/03/09 - [트레이딩 이야기/2) 투자 관련 서적 리뷰] - 차트초보가 읽어볼만한 '거래량으로 투자하라' 책 리뷰
'트레이딩 이야기 > 1) 기술적 분석 방법(차트공부)' 카테고리의 다른 글
이 글을 공유합시다
